作者:李尉
分类:投资理财
字数:139114字
ISBM:9787302503224
价格:¥48.95
出版社:清华大学出版社/2018-12
提供方:清华大学出版社
提供方简介:清华大学出版社成立于1980年6月,是由教育部主管、清华大学主办的综合出版单位。植根于“清华”这座久负盛名的高等学府,秉承清华人“自强不息,厚德载物”的人文精神,清华大学出版社在短短二十多年的时间里,迅速成长起来。清华大学出版社始终坚持弘扬科技文化产业、服务科教兴国战略的出版方向,把出版高等学校教学用书和科技图书作为主要任务,并为促进学术交流、繁荣出版事业设立了多项出版基金,逐渐形成了以出版高水平的教材和学术专著为主的鲜明特色,在教育出版领域树立了强势品牌。
图书简介:本书主要介绍如何运用统计分析和机器学习等方法对中国期货市场量化交易进行建模分析。不仅覆盖了最基础的数据获取、数据清理、因子提取、模型构造以及最后的动态投资组合优化、C++编程实现等方面,而且有丰富的代码方便读者临摹学习和修改提升。本书中的数据首先是交易所最原始的期货分笔数据,在此基础上整合成5分钟K线,然后再计算预测因子,最后套入统计预测模型。在交易层面,采用严谨的滚动优化方式,充分考虑了滑点和手续费,严格测试。另外本书还覆盖了中低频的趋势策略以及高频的短趋势策略,最后也详细介绍了跨期套利策略,以及对读者择业就业的建议。本书内容的广度和深度都是国内市场上少见的,适合相关专业人士和感兴趣的投资爱好者阅读,如高校数理类和经管类师生及证券、期货、私募证券、公募基金等量化交易相关从业人员,以及对机器学习在金融方面运用的相关人士和对量化交易感兴趣的各行各业人士。李尉,目前担任广州某量化私募投资基金高级投资经理,负责管理多个私募证券投资基金产品。日常工作主要是运用现代统计学及机器学习模型,研究期货及股票市场,编写全自动交易程序。在任职国丰源之前,李尉曾担任深圳前海泓倍资产管理有限公司CTA量化交易员(投资经理)、广州康腾投资管理有限公司高级策略师、广发期货有限公司高频交易小组组长兼量化研究员、美国CMT Asia Inc量化分析师等职位。李尉于2011年获得美国斯坦福大学计算与数学工程硕士学位,于2009年获得中山大学数学与应用数学学士学位。